中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍 中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)    基金料理东谈主：中信保诚基金料理有限公司    基金托管东谈主：中国建设银行股份有限公司    文牍送出日历：2025 年 01 月 21 日                                    中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍                               §1 进军领导   基金料理东谈主的董事会及董事保证本文牍所载贵府不存在缺欠记录、误导性主见或紧要遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同功令，于 2025 年 01 月 20 日复核了本文牍中 的财务方向、净值进展和投资组合文牍等内容，保证复核内容不存在缺欠记录、误导性主见或者紧要遗漏。   基金料理东谈主应允以敦朴信用、勤恳尽责的原则料理和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其翌日进展。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本基金的招 募说明书。   本文牍中财务贵府未经审计。   本文牍期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                           §2 基金产物概况 基金简称                          中信保诚新机遇羼杂(LOF) 场内简称                          中信保诚机遇 LOF 基金主代码                         165512 基金运作状貌                        协议型绽放式 基金合同见效日                       2011 年 08 月 01 日 文牍期末基金份额总数                    69,020,831.06 份                               本基金发奋前瞻性地把捏中国经济发展经由中涌现的新机遇, 投资方向                          精选受益其中的上风行业和个股,在严格放手风险并充分保证                               流动性的前提下,力图获取超过功绩比拟基准的投资收益率。                               成立相勾搭的钞票成立策略，根据市集环境的变化，在永恒资                               产成立保持褂讪的前提下，进行大类钞票活泼成立，从而安妥                               地诊疗组合的市集风险解析。 投资策略                          2、股票投资策略:本基金关怀的“新机遇”是指中国经济发展                               经由中涌现的投资机遇。本基金将从新机遇挖掘、行业的新机                               遇受益景色分析、个股精选三个层面构建股票投资组合。                               行单子、金融债、企业债、公司债、短期融资券、钞票维持证                       中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍                    券、可转变债券、回购等债券品种。本基金接管久期放部属的                    债券积极投资策略，兴隆基金流动性要求的前提下实现获取与                    风险相匹配的投资收益。                    行套利、避险往还，放手基金组合风险，获取逾额收益。本基                    金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面商量及估                    值的基础上，勾搭股价波动率等参数，愚弄数目化期权订价模                    型，细目其合理内在价值，从而构建套利往还或避险往还组合。                    资效力更好地达到本基金的投资方向。本基金在股指期货投资                    中将根据风险料理的原则，以套期保值为想法，在风险可控的                    前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以料理投资组                    合的系统性风险，改善组合的风险收益特质。此外，本基金还                    将愚弄股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、多量分成等特                    殊情况下的流动性风险以进行有用的现款料理。                    投资策略，长远商量基础证券投资价值，采纳投资价值较高的                    存托字据进行投资。 功绩比拟基准             80%×沪深 300 指数收益率+20%×中证空洞债指数收益率。                    本基金属于羼杂型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金 风险收益特征             与货币市集基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的                    品种。 基金料理东谈主              中信保诚基金料理有限公司 基金托管东谈主              中国建设银行股份有限公司              §3 主要财务方向和基金净值进展                                                        单元：东谈主民币元 主要财务方向                       文牍期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日） 注：1、上述基金功绩方向不包括持有东谈主认购或往还基金的各项用度，计入用度后骨子收益水平要低于所 列数字。                                中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍 信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。                                                  功绩比拟基              净值增长率      净值增长率         功绩比拟基      阶段                                          准收益率标     ①-③       ②-④               ①         程序差②          准收益率③                                                   准差④   往时三个月         2.01%     1.01%         -0.98%     1.39%    2.99%    -0.38%   往时六个月         4.75%     0.99%         11.95%     1.32%   -7.20%    -0.33%      往时一年      18.63%     0.88%         13.70%     1.07%    4.93%    -0.19%      往时三年     -31.38%     1.09%        -13.29%     0.94%   -18.09%    0.15%      往时五年      -1.23%     1.16%          3.06%     0.98%   -4.29%     0.18% 自基金合同见效起      于今 比拟                         §4 料理东谈主文牍                              中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍                        任本基金的基金司理期限        证券从      姓名          职务                                   说明                        任职日历        离任日历   业年限                                                 吴昊先生，经济学硕士，                                                 CFA。曾任职于上海申银                                                 万国证券商量扫数限公                                                 司，从事商量使命。2010                                                 年 11 月加入中信保诚基                                                 金料理有限公司，历任                                                 商量员、商量部副总监。                                                 现任商量部总监，中信                                                 保诚盛世蓝筹羼杂型证                                                 券投资基金、中信保诚                                                 新机遇羼杂型证券投资                                                 基金（LOF）、中信保诚                                                 新泽答复活泼成立羼杂 吴昊        商量部总监、基金司理                 -     18                         月 18 日                  保诚新蓝筹活泼成立混                                                 合型证券投资基金、中                                                 信保诚四季红羼杂型证                                                 券投资基金、中信保诚                                                 新悦答复活泼成立羼杂                                                 型证券投资基金、中信                                                 保诚龙腾精选羼杂型证                                                 券投资基金、中信保诚                                                 三获利债券型证券投资                                                 基金、中信保诚雄伟混                                                 合型证券投资基金、中                                                 信保诚优越精选羼杂型                                                 证券投资基金的基金经                                                 理。                                                 吴振华先生，料理学硕                                                 士。历任埃森哲（中国）                                                 有限公司分析师，中国                                                 证券登记结算有限包袱 吴振华       基金司理                       -      8   公司工程师，正大证券                         月 05 日                                                 商量所商量员。2017 年                                                 料理有限公司，担任研                                                 究员。现任中信保诚鼎                       中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍                                          利活泼成立羼杂型证券                                          投资基金（LOF）、中信                                          保诚新机遇羼杂型证券                                          投资基金（LOF）、中信                                          保诚成长能源羼杂型证                                          券投资基金的基金经                                          理。 注：1.上述任职日历、离任日历根据本基金料理东谈主对外走漏的任免日历填写。 料理办法》中对于证券基金从业东谈主员范围的有关功令。   在本文牍期内，本基金料理东谈主严格按照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和其他有关法律功令的规 定以及基金合同、招募说明书的商定，本着敦朴信用、勤恳尽责的原则料理和愚弄基金财产。本基金料理 东谈主通过不停完善法东谈主责罚结构和里面放手轨制，加强里面料理，范例基金运作。本文牍期内，基金运作合 法合规，莫得发生毁伤基金份额持有东谈主利益的步履。   根据中国证监会颁布的《证券投资基金料理公司公道往还轨制训导意见》                                  ，以及公司公道往还及十分 往还料理有关功令，公司采纳了一系列的活动落实公道往还料理的各项要求。各部门在公道往还践诺中各 司其职，商量分析方面，公司通过谐和的商量平台发布商量后果，并构建投资备选库、往还敌手库、作风 维度库等，确保扫数投资组合司理在获取投资信息、投资提议和实施投资方案方面享有公道的契机；在交 易端，公司料理的不同投资组合践诺集聚往还轨制,不同投资组合同期同向往还归拢证券时需通过往还系 统中的公道往还步伐, 确保各投资组合享有公道的往还践诺契机；对于债券一级市集申购、非公开刊行股 票申购等以公司口头进行的往还，按照价钱优先、比例分拨的原则对往还肃除进行分拨；同期，公司每个 季度对旗下扫数投资组合同向往还、反向往还以及债券一级市集申购、非公开刊行股票申购等往还进行统 计分析，并要求有关投资组合司理对十分往还情况进行合感性评释。   本期公司全体公道往还轨制践诺情况细致,未发现存回击公道往还的有关情况。                             中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍   公司对旗下扫数投资组合的往还价钱、产物投资杠杆、集聚度、反向往还等进行放手，过后根据公司 公道往还及十分往还料理有关功令如期对有关情况进行汇总和统计分析，有关情况由投资组合司理出具情 况说光辉署名阐述。文牍期内，本投资组合与公司旗下料理的其它投资组合之间未出现参与往还所公开竞 价同日反向往还成交较少的单边往还量越过该证券当日成交量 5%的往还。未发生主动投资杠杆超标情况。 对于债券往还价钱监控肃除，逐日、每月对现券、回购往还价钱偏离及回购投资情况按照要求进行统计， 并对需要上报的情况按时进行上报。   本文牍期内，未发现投资组合之间有可能导致不公道往还和利益运输的十分往还。 长，但并未出现轻视 10 月 8 日 3.5 万亿元驾驭的单日成交额。4 季度科创 50 指数涨幅高于沪深 300 指数， 分行业来看，产业变革趋势显著的钞票领涨，商贸零卖、电子、研究机涨幅靠前；景气预期下行或回转未 能收尾的钞票领跌，电力征战、好意思容照顾、有色金属跌幅靠前。   四季度，本基金赓续将中枢权利仓位聚焦在具备竞争上风的央国企低估值高股息品种上。 风险隐患仍然较多等艰苦和挑战；外部环境变化带来的不利影响加深，通胀压力有所缓解，但天下经济增 长动能不彊，主要经济体经济进展存所分化。翌日一个季度，咱们将对高频经 济 数 据、上市公司财报、全 国及地点两会，以及财政预算安排保持追踪。 计降息 50bps；时期中好意思利差走扩，好意思元指数上行，东谈主民币兑好意思元汇率有一定幅度贬值。瞻望翌日，咱们 臆想将加大国内货币计策调控强度，训诫货币计策调控前瞻性、针对性、有用性，根据国表里经济金融形 势和金融市集运转情况，择机降准降息，更好主见货币计策用具的总量和结构双重功能，加大货币财政政 策协同团结。咱们臆想流动性充裕的环境将看护，偏低的市集利率水平更有益于剩余流动性成立权利钞票； 将关怀央行开展国债生意和看重资金空转将怎么影响货币计策与财政计策的效果，以及翻新用具怎么爱戴 成本市集的褂讪；也将关怀好意思联储后续降息的时点和斜率，以及国际主流金融市集是否褂讪。                             中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍 了较高的风险偏好，另一方面银步履代表的高股息钞票的订价反馈了较低的风险偏好。瞻望翌日，咱们关 注市集对于增量计策的效果何时简略形成一致预期，股东风险偏好的系统性缔造。短期而言，咱们关怀市 场微不雅流动性的供求变化，以及财报走漏和中好意思干系对订价步履的影响。      从市集全体订价水平来看，以沪深 300 指数为例，市净率分位数回到了往时 5 年中低水平隔邻，市集 系统性下行的风险或相对有限，在增量计策形成一致预期前，咱们将赓续关怀基本面褂讪或旯旮改善的高 股息钞票，盈利增长收尾产业趋势的景气钞票，以及订价充分的潜在窘境回转钞票。      在接下来的一个季度，上市公司将完成年报的预走漏，咱们将勾搭行业景气度变化，公司的功绩增长 和估值水平，努力登科优质标的，放手组合风险，力图为投资东谈主赚取收益。      本文牍期内，本基金份额净值增长率为 2.01%，同期功绩比拟基准收益率为-0.98%。      本文牍期内,本基金未出现勾搭 20 个使命日基金钞票净值低于五千万元或者基金份额持有东谈主数目不悦 二百东谈主的情形。                       §5 投资组合文牍 序号              阵势               金额（元）             占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                        78,791,313.00             89.78       其中：债券                                   -                   -            钞票维持证券                             -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融钞票                       -                   -                               中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍 代码                   行业类别          公允价值（元）                占基金钞票净值比例（%）  A       农、林、牧、渔业                                     -                -  B       采矿业                            17,890,518.00              20.44  C       制造业                             7,966,376.00               9.10  D       电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业               10,410,634.00              11.90  E       建筑业                                          -                -  F       批发和零卖业                                       -                -  G       交通运载、仓储和邮政业                     8,175,137.00               9.34  H       住宿和餐饮业                                       -                -  I       信息传输、软件和信息本领工功课                10,051,752.00              11.49  J       金融业                            21,891,933.00              25.02  K       房地产业                                         -                -  L       租借和商务工功课                        2,404,963.00               2.75  M       科学商量和本领工功课                                   -                -  N       水利、环境和人人设施料理业                                -                -  O       住户工作、修理和其他工功课                                -                -  P       老师                                           -                -  Q       卫生和社会使命                                      -                -  R       文化、体育和文娱业                                    -                -  S       空洞                                           -                -          所有这个词                             78,791,313.00              90.04      本基金本文牍期末未持有港股通投资股票。  序号           股票代码     股票称号   数目（股）          公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）                        中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍   本基金本文牍期末未持有债券。   本基金本文牍期末未持有债券。   本基金本文牍期末未持有钞票维持证券。   本基金本文牍期末未持有贵金属。   本基金本文牍期末未持有权证。   本基金本文牍期内未进行股指期货投资。   基金料理东谈主可愚弄股指期货,以训诫投资效力更好地达到本基金的投资方向。本基金在股指期货投资 中将根据风险料理的原则,以套期保值为想法,在风险可控的前提下,本着严慎原则,参与股指期货的投资, 以料理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特质。此外,本基金还将愚弄股指期货来对冲诸如预期 大额申购赎回、多量分成等出奇情况下的流动性风险以进行有用的现款料理。                          中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍   本基金投资范围不包括国债期货投资。   本基金本文牍期内未进行国债期货投资。   本基金本文牍期内未进行国债期货投资。 到公开抑止、处罚说明   本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被中国东谈主民银行过火分支机构、中国证券监督料理委员会及 其派出机构、国度金融监督料理总局过火派出机构、国度外汇料理局过火分支机构立案访问，或在文牍编 制日前一年内受到前述监管机构公开抑止、处罚。   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同功令备选库以外的股票。  序号             称号                       金额（元）   本基金本文牍期末未持有处于转股期的可转变债券。                                             中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍     本基金本文牍期末持有的前十名股票中不存在流畅受限情况。     因四舍五入原因，投资组合文牍中市值占净值比例的分项之和与所有这个词可能存在尾差。                               §6 绽放式基金份额变动                                                                               单元：份 文牍期期初基金份额总数                                                              67,662,039.03 文牍期时期基金总申购份额                                                              2,627,298.79 减：文牍期时期基金总赎回份额                                                            1,268,506.76 文牍期时期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                                            - 文牍期期末基金份额总数                                                              69,020,831.06                    §7 基金料理东谈主愚弄固有资金投成本基金情况     本文牍期，基金料理东谈主未愚弄固有资金投成本基金。                   §8 文牍期末发起式基金发起资金持有份额情况     无                          §9 影响投资者方案的其他进军信息                            文牍期内持有基金份额变化情况                          文牍期末持有基金情况 投资 者类          持有基金份额比         序                                                                         份额 别           例达到或者越过            期初份额          申购份额       赎回份额        持有份额         号                                                                         占比 机构 个东谈主      -   -                          -            -          -             -       -                               中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍                            产物私有风险 本基金若是出现单一投资者持有基金份额比例达到或越过基金份额总份额的 20%，则面对大额赎回的情况， 可能导致： (1)基金在短时辰内无法变实践足的钞票赐与应酬，可能会产生基金仓位诊疗艰苦，导致流动性风险；如 果持有基金份额比例达到或越过基金份额总数的 20%的单一投资者大额赎回激励大齐赎回，基金料理东谈主可 能根据《基金合同》的商定决定部分宽限赎回，若是勾搭 2 个绽放日以上(含本数)发生大齐赎回，基金管 理东谈主可能根据《基金合同》的商定暂停吸收基金的赎回苦求，对剩余投资者的赎回办理形成影响； (2)基金料理东谈主被动抛售证券以应付基金赎回的现款需要，则可能使基金钞票净值受到不利影响，影响基 金的投资运作和收益水平； (3)因基金净值精度研究问题，或因赎回费收入归基金钞票，导致基金净值出现较大波动； (4)基金钞票界限过小，可能导致部分投资受限而不行实现基金合同商定的投资想法及投资策略； (5)大额赎回导致基金钞票界限过小，不行兴隆存续的条款，基金将根据基金合同的商定面对合同拒绝清 算、转型等风险。   无。   基金料理东谈主和/或基金托管东谈主住所。   投资者可在营业时辰至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。   亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚新机遇羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文牍                  中信保诚基金料理有限公司